Consultor / a Senior Riesgo de Mercado

Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.

Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.

• Consultor / a Quant Riesgo de Mercado
• Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes
• Desarrollo, validación y / o auditoría de modelos de riesgo de mercado.
• Desarrollo de modelos de valoración de derivados y productos estructurados, y su documentación.
• Evaluación de impacto en coberturas con productos simples y complejos.
• Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.
• Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.) en el entorno del Trading Book.
• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nível cliente como a nível interno, en un entorno internacional.
• Requisitos para la posición
• Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
• Deseable experiência en riesgo de mercado, entre otros, desarrollo de modelos de valoración, IPV y ajustes a la valoración (FVA / AVA).
• Deseable experiência en desarrollo y / o validación de modelos IRC y modelos VaR.
• Nível muy alto de inglés (hablado y escrito).
• Deseable conocimiento de alguno de los siguientes paquetes : SAS, SQL, R, Python, VBA.
• Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias : FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16.
• Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.
• Se valorará conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).
• Let’s the Nextwave together!_