Senior manager de riesgos cuantitativos

En SOTEC / ASTEK Group, estamos buscando un / a Senior Manager en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading).Responsabilidades clave : Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.Sólidos conocimientos de teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White.Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (Pn L).Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (Va R) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas.Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.Ingles +B2 Condiciones : Contrato indefinido (con remuneración flexible)Salario a NegociarFormación ContinuaSOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo.