¿Quiénes somos?
Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer Consultoría
NFQ Advisory Services - NWorld somos un ecosistema de compañías especializada en Negocio, Tecnología y Operaciones, que busca cubrir toda la cadena de valor del negocio de nuestros Clientes.
Las Personas que componemos NWorld compartimos una misma meta :
Hacer nuestros los Retos a los que se enfrentan nuestros Clientes.
Los pilares en los que se apoya nuestro Compromiso son :
Búsqueda continua de Especialización. Sabemos de lo que hablamos.
- Absorber la Tecnología dentro de nuestro ADN. Entendemos la tecnología como parte del Negocio.
- La Innovación en lo que hacemos. Siempre un paso más allá.
- Las Personas en el centro, somos una empresa de personas, hecha de personas y orientada a las personas.
- Conócenos más en
¿ Qué buscamos ?
Actualmente en nuestra oficina de Madrid buscamos un Consultor / a Senior con experiencia en Riesgo de Mercado y / o Contraparte para trabajar en proyectos del sector bancario.
Responsabilidades
Modelar y validar métricas regulatorias según CRR / CRD, IRB, FRTB, ICAAP / ILAAP y requisitos de Basilea II / III / IV.Valorar swaps, derivados exóticos y productos estructurados, y analizar sensibilidades (delta, vega) así como CVA y DVA.Revisar y validar modelos internos avanzados, identificando desviaciones, proponiendo mejoras y manteniendo la documentación técnica.Desarrollar y optimizar soluciones cuantitativas con Python, SQL y Murex, automatizando procesos y reporting.Gestionar y mentorizar equipos, promoviendo buenas prácticas de programación, control de versiones y estándares de calidad.Mantener comunicación fluida con clientes y stakeholders, traduciendo necesidades de negocio en soluciones cuantitativas.Requisitos obligatorios
Experiencia mínima de 4 años en áreas de Riesgos de Mercado o Contrapartida.Formación : Licenciatura en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía.Experiencia imprescindible en consultoría.Experiencia en proyectos orientados a la gestión de riesgo de mercado y contraparte en las entidades financieras.Altamente familiarizado con regulación bancaria (CRR, CRD, EBA Guidelines, IRB, FRTB, ICAAP, ILAAP, etc.).,Experiencia en el cálculo de métricas regulatorias (Basilea II / III / IV).Conocimiento en valoración de productos financieros (Swaps, derivados exóticos, productos estructurados) y en análisis de sensibilidades (deltas, vegas, etc).Análisis de cálculos de CVA y DVA.Experiencia en la revisión del modelo de riesgo y modelo de cálculos internos / avanzados.Conocimiento de SQL y Python.Experiencia en Murex.Alta adaptabilidad a nuevos retos que puedan surgir, con un alto compromiso por la calidad en la entrega y respeto por los tiempos.Experiencia en gestión de equipos.Iniciativa, orientación al cliente, flexibilidad, habilidades comunicativas y trabajo en equipo.Inglés alto (mínimo B2 / C1).Requisitos deseables
Disponibilidad para viajar o cambiar de residencia.Certificaciones (CFA, FRM).¿Qué te encontrarás?
Planes de carrera personalizados : Aquí nunca serás un númeroCrecimiento sin Plazos : Planes de carrera retadores y transparentesFormamos perfiles mixtos : Especialistas en negocio con conocimiento técnicos preparados para el entorno digital.Plan de Formación : Especialización, aprendizaje continuo.Crecimiento Personal : Sabemos que en la vida no todo es trabajar, contamos con una amplia variedad de actividades y eventos pensados en ti.Entorno Flexible : Creemos en la autonomía y responsabilidad personal. Flexibilidad horaria, Retribución flexible.Iniciativas Internas : Eventos sociales, Equipos y eventos deportivos, #LASTFundación Nfq : con personas en riesgo de exclusión social.