Gestor de Modelos de Riesgo de Crédito

¿Qué proyectos desarrollamos?

El objetivo es cubrir una vacante de gestor / a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas de este equipo son :

• Mantenimiento y actualización de modelos de riesgo de crédito (PD, EAD y LGD) para cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), estimación de coberturas bajo IFRS9 y gestión.
• Identificación de incrementos significativos del riesgo de crédito para reflejar en la clasificación contable (staging).
• Seguimiento integral de los modelos internos de riesgo de crédito, análisis de carteras, rendimiento, cumplimiento normativo y elaboración de cuadros de mando.
• Gobernanza de modelos, alineación con regulación, mantenimiento del marco documental y soporte al Comité de Modelos.
• Mantenimiento del modelo de capital económico para riesgo de crédito e inmobiliario, coordinación del cálculo y comunicación a órganos de gobierno, integración en la gestión del capital.
• Preparación de informes públicos y ejecución de backtesting en IRP.
• Soporte en titulizaciones con transferencia de riesgo, coordinación con empresas del grupo y filiales.
• Proyectos vinculados al programa de titulizaciones sintéticas, incluyendo definición de estrategia, proyecciones, validación de eventos de crédito, cálculo de requerimientos de capital y seguimiento de políticas de riesgo.

Requisitos mínimos :

Competencias clave :

#J-18808-Ljbffr