Manager Riesgos De Crédito Quant (H / M)

¿Dónde vas a trabajar?Importante Firma Líder en servicios de consultoría con más de 6.000 € profesionales en 15 países¿Qué harás en tu nuevo puesto?Desarrollo, validación o auditoría de : - Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB) : PD, LGD, CCF.- Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9) : PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos / Amortización anticipada.- Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.- Modelos macroeconómicos Forward-Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).- Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).- Modelos de riesgo climático (ESG).Realización de Due Diligence sobre entidades / carteras objeto de adquisición.Desarrollo de modelos de pricing.Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.Nueva definición de Default (NDoD).Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.¿A quién buscamos (H / M / D)?- Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.- Mas de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y / o IFRS 9).- Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).- Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes : SAS, R, Python / PySpark.- Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias : CRR / Basilea, IFRS 9.- Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.¿Cuáles son tus beneficios?Proyecto Estable, crecimiento y proyección profesional