Data Scientist - Modelos Rating y Scoring

Somos Banco Sabadell

Banco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en España con más de 13.000 personas caracterizadas por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo. Banco Sabadell ofrece sus servicios a más de 11 millones de clientes contando con una posición privilegiada en el segmento de empresas.

Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores : el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.

Y además, lo hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el medio ambiente.

¡Únete a nosotros!

¿Qué estamos buscando?

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de nuestro / nuestra / futuro / futura Data Scientist siendo un perfil proactivo, con elevada capacidad analítica y trabajo en equipo, para formar parte de nuestra Comunidad Data, como Data Scientist- Modelos de Crédito.

La misión de la Dirección de Ratings y Scorings es principalmente la de crear, evolucionar, mantener y velar por la correcta implantación de los modelos de riesgo de crédito en Banco Sabadell, debiendo éstos cumplir con los requerimientos normativos internos y externos (regulación vigente). Se deberá por tanto representar y defender los modelos de riesgo de crédito en la relación con los supervisores externos (SSM, Banco de España, auditores externos) e internos (auditoría y validación), debiendo informar, explicar y dar respuesta a las cuestiones y debilidades presentadas referente a los modelos.

Hablemos del Proyecto...

Tus funciones como Data serán :

• Desarrollo y mantenimiento de modelos de riesgo de crédito con afectación en capital o provisiones tanto para personas jurídicas como para personas físicas.
• Análisis de impactos en la gestión del riesgo y planteamiento de soluciones adecuadas y acorde con la regulación.
• Implementación y mantenimiento de los motores de cálculo de los modelos para su posterior uso en la gestión (réplicas, controles mensuales y análisis de factores).
• Gestión, mantenimiento y control de la calidad de los datos utilizados para la modelización.
• Definición y control del mapa de uso de los modelos para cálculo de capital regulatorio.
• Desarrollo metodológico estadístico para la modelización y definición de estándares.
• Soporte e interacción con líneas de control internas (Validación y Auditoría) e inspecciones / peticiones ECB.
• Soporte a otras áreas : JST (Riesgo de crédito tanto en visitas regulares como en investigaciones), Riesgos, Financiera, Agencias de Ratings.
• Soporte a otras entidades del grupo en el ámbito metodológico y en el cumplimiento de la regulación.

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¿Qué te ofrecemos?