Analista (m/h/x) de Riesgo de Crédito

¿Te apasiona el análisis cuantitativo, la validación de modelos y la gestión del riesgo de crédito? Buscamos incorporar un/a Analista de Validación Interna para unirse al área de Riesgos y contribuir a garantizar la calidad, robustez y cumplimiento regulatorio de los modelos de riesgo utilizados en la organización.
En esta posición formarás parte de un entorno dinámico e innovador, trabajando con modelos avanzados de riesgo y colaborando con equipos multidisciplinares. Tendrás la oportunidad de aportar una visión independiente y crítica sobre modelos clave para la toma de decisiones y la gestión del riesgo.
Funciones principales
Como Analista de Validación Interna, tu misión será realizar la validación independiente de modelos de riesgo de crédito, asegurando que se diseñan, evalúan, validan y aprueban adecuadamente antes de su utilización, así como supervisar su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.
Entre tus responsabilidades destacarán:

• Realizar un análisis crítico para comprender, evaluar y cuestionar los modelos y sus hipótesis.
• Analizar los datos utilizados en la construcción de los modelos y los métodos aplicados para la selección de muestras.
• Evaluar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos y revisar su correcta integración en los sistemas.
• Analizar y validar el desempeño de los modelos de riesgo.
• Revisar procesos de seguimiento, monitorización y resultados de backtesting realizados por usuarios y desarrolladores.
• Mantener una comunicación fluida con stakeholders internos y externos, incluyendo propietarios de modelos, gestores de cartera y equipos de desarrollo.
• Emitir una opinión independiente sobre la adecuación y robustez de los modelos, comunicando conclusiones de forma clara y efectiva.
• Contribuir al cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y requisitos regulatorios mediante propuestas de mejora continuas.

Condiciones

• Tipo de contrato: Contrato temporal para cobertura de baja por maternidad.
• Duración estimada: Hasta mayo de 2027.
• Jornada laboral: 39 horas semanales.
• Horario: De lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida una vez completadas las 8 horas de jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar la jornada antes.
• Salario: 1.997 € brutos al mes.
• Centro de trabajo: Boadilla del Monte (Madrid).
• Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid)

Requisitos
Experiencia profesional

• Entre 3 y 5 años de experiencia relevante.
• Se valorará especialmente experiencia en:
  • Desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito.
  • Modelos de scoring y rating.
  • PD, LGD, EL y EAD.
  • Stress Testing.
  • Provisiones bajo normativa NIC 39 e IFRS 9.
  • Capital económico y regulatorio.
  • Implementación de requerimientos de Basilea II.
  • Interacción con organismos supervisores.
  • Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.

Formación académica

• Licenciatura o Grado ¡universitario
• Se valorará formación de posgrado en:
  • Finanzas Cuantitativas.
  • Ciencias Actuariales.

Idiomas

• Nivel alto de inglés.
• Se valorará el conocimiento de otros idiomas como portugués, francés y/o alemán.

Conocimientos técnicos

• Programación y análisis de datos con programas como SAS, R, Python, VBA, C++. MATLAB.

Competencias personales

• Capacidad para gestionar múltiples proyectos y prioridades de forma eficiente.
• Atención al detalle y orientación a la calidad.
• Autonomía e iniciativa en la ejecución de tareas.
• Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con distintos interlocutores.
• Flexibilidad y creatividad para la resolución de problemas.
• Pensamiento analítico y crítico.
• Proactividad en la identificación de mejoras y oportunidades de optimización.

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