Consultor/a junior para modelos de riesgo de crédito (sin experiencia)

Consultor/a junior para modelos de riesgo de crédito (sin experiencia), madrid

Somos una consultora especializada en economía, finanzas y tecnología. Trabajamos con grandes entidades financieras y bancos de España y Latinoamérica, así como con grandes empresas nacionales e internacionales. Contamos con un reconocimiento elevado en el mercado español. Nuestro modelo de consultoría se basa en el rigor técnico, combinado con una fuerte orientación al cliente, al servicio y a la innovación. Afi cuenta además con Afi Global Education, una escuela de negocios especializada que dispone de una amplia oferta de programas para profesionales.

Seleccionamos consultor/a junior sin experiencia previa para nuestro equipo de modelos de riesgo de crédito dentro del área de Banca de Afi

Formación académica : Preferiblemente egresados de carreras cuantitativas, por ejemplo:

Dobles Grados

• Doble Grado en Economía - Matemáticas y Estadística
• Doble Grado en Economía e Ingeniería Matemática
• Doble Grado en ADE (Inglés) y Ciencia de Datos
• Doble Grado en Estadística-Finanzas y Contabilidad

Grado

• Economía (cuantitativa), en Estadística, en Matemáticas, en Ingenierías.

Post grado : Preferiblemente con estudios finalizados/cursando Máster en Finanzas Cuantitativas, Gestión de riesgos Financieros, Economía Cuantitativa, Economía Financiera, Econometría, Banca y Regulación, Data Science.

Principales tareas:

• Estudiar la normativa vigente que afecta al desarrollo y a la validación de modelos internos (CRR, CRR3, Handbook de Validación IRB, Guías de la EBA y del ECB, entre otros) y aplicarla en el desarrollo y/o la validación de los modelos internos de riesgo de crédito.
• Analizar los datos utilizados en la construcción de los modelos (ETL) y realizar pruebas estadísticas tales como tests de hipótesis, pruebas de bondad del ajuste, estudio de los errores, análisis de representatividad, análisis del poder predictivo (Backtest), poder discriminante y capacidad de ordenación, y definición/aplicación de métricas de acuerdo con análisis ad-hoc.
• Programación (en distintos leguajes) de pruebas de rendimiento y validación de los modelos.

Se valorará positivamente:

• Prácticas en entidades financieras, consultoras, en entidades privadas o públicas institutos recogiendo, analizando y modelizando datos.
• Conocimientos en análisis estadístico, de modelos de regresión convencional y de machine learning.
• Interés por trabajar en análisis de datos de naturaleza financiera y/o económica, y en el desarrollo y/o la validación de modelos estadísticos y financieros.

Hard skills: Conocimientos de programación en Python, SQL, R, entre otros.

Soft skills: Habilidad interpersonal (facilidad para comunicar ideas), colaborativo/a.

¿Qué ofrecemos al candidato?

• Programa de formación específico previo a la incorporación (6 semanas remuneradas). Incorporación tras el programa de formación
• Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trabajo.
• Trabajar en un ambiente con altas capacidades.
• Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, etc.).
• Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro médico.
• Jueves de afterwork.
• Contrato indefinido tras el programa de formación (6 semanas remuneradas)
• Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bonus)

Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita

#J-18808-Ljbffr