Analista de riesgos cuantitativos

En SOTEC / ASTEK Groupe , estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .

Qué estamos buscando?

Responsabilidades clave :

Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.

Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados .

Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.

Sólidos conocimientos de teoría de modelos , técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White .

Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .

Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.

Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.

Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas .

Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.

Ingles +B2

Condiciones :

Contrato indefinido (con remuneración flexible)

100% remoto , tras una formación inicial en Madrid

SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades , sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo .

#J-18808-Ljbffr