Especialista en Modelos IRB

Especialista en Modelos IRBCountry : Spain

• Group Methodology está buscando un / a Especialista en modelos IRB para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera, en Boadilla del Monte
• POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
• En Santander (
• Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional...
• Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco Simple, Personal y Justo.Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
• QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
• Como
• Especialista en modelos IRB,
• tendrás la oportunidad de participar en todas las fases del ciclo de vida del modelo : la creación de las muestras de desarrollo y el tratamiento de datos, su diseño estadístico y calibración y finalmente su implementación y seguimiento, asegurando el cumplimiento regulatorio. Formarás parte de un equipo técnico con impacto directo en la estrategia del negocio, en un entorno dinámico donde la innovación y la rigurosidad van de la mano.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos :
• Conocer de primera mano metodologías punteras para el desarrollo de modelos en el ámbito de riesgo de crédito.
• Conocer exhaustivamente la normativa regulatoria que ampara el desarrollo de modelos de riesgo de crédito.
• Realizar los tratamientos de datos adecuados para garantizar la robustez de las muestras de desarrollo.
• Desarrollo estadístico y calibrado de los modelos IRB, usando diversos lenguajes de programación usados por el Grupo (SAS, SQL, Python etc).
• Interactuar con las diferentes áreas de negocio de las Unidades Locales para tener en cuenta sus requisitos en el desarrollo de los modelos y dar soporte a las diferentes peticiones una vez implementados.
• Realizar el seguimiento de los modelos IRB y definir las acciones de remediación adecuadas.
• Interactuar con los equipos de inspección del ECB durante las IMIs realizadas a los modelos de IRB, solventando todas las preguntas y peticiones que puedan surgir durante las mismas.
• Contribuir en actividades de formación de los profesionales del Grupo.EXPERIENCIA
• De 6 a 8 años de experiencia en el ámbito de modelos de riesgo de crédito.EDUCACIÓN
• Formación en Matemáticas, Estadística, Físicas, Ingeniería, Actuariales o Economía Cuantitativa.
• Valorable titulación de posgrado.HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
• Conocimientos de R, Python, SAS u otros lenguajes de programación.
• Conocimientos estadísticos aplicados.
• Excelente nivel de inglés (hablado y escrito).
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Habilidades de comunicación.
• Autonomía y proactividad.
• Si quieres conocernos más, síguenos en

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