Market Risk Quant – Loan Trading

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente

leveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti. Estamos en búsqueda de un / a

altamente especializado / a para unirse al equipo de

Loan Trading , participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos Experiencia demostrable en

pricing y modelización de riesgo

para productos de renta fija, con foco en

leveraged loans . Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo

Hull-White . Nivel avanzado de

programación en Python , con experiencia en testing de modelos financieros. Familiaridad con

u otras plataformas de modelización financiera. Capacidad para diseñar y validar marcos de

atribución de P&L . Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ). Experiencia redactando

planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación . Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa. 3 a 5 años de experiencia

en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.

Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto. Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras. Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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